Modelado de tasas de interés. El modelo Libor market con varianza gaussiana cuadrática

Tesis (Doctor en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2019.

• Main Author: Meier, Karem
• Other Authors: Kisbye, Noemí Patricia
• Format: doctoralThesis
• Language: spa
• Published: 2022
• Subjects: Procesos gaussianos; Modelos probabilísticos; Modelos de tasas de interés; Consistencia; Modelo Libor market; Modelo gaussiano cuadrático; Gaussian processes; Combinatorial probability; Probabilistic models; Generation, random and stochastic difference and differential equations; Interest rates, asset pricing
• Online Access: http://hdl.handle.net/11086/27935