Análisis de la interrelación entre mercados bursátiles aplicando modelos VAR no estacionarios con múltiples quiebres estructurales /

Esta tesis pretende contribuir al conocimiento sobre pruebas de raíz unitaria, cointegración y causalidad de Granger. Cuando el período de análisis es extenso, los parámetros de los modelos pueden no permanecer inalterados. Luego, la discusión se centra en modelos que incorporan la existencia de qui...

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Bibliographic Details
Main Author: Buzzi, Sergio Martín
Format: Thesis eBook
Language:Spanish
Published: Córdoba, Argentina : s.n., 2018
Subjects:
Online Access:Repositorio digital UNC