Evaluación empírica de los métodos de predicción de la rentabilidad: ¿random walk o modelos de regresión?
Fil: Terreno, Dante Domingo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas, Argentina.
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2023
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| spelling | rdu-unc.5501922024-07-05T16:01:59Z Evaluación empírica de los métodos de predicción de la rentabilidad: ¿random walk o modelos de regresión? Terreno, Dante Domingo Sattler, Silvana Andrea Castro González, Enrique Leopoldo Predicción Rentabilidad Random walk info:eu-repo/semantics/publishedVersion Fil: Terreno, Dante Domingo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas, Argentina. Fil: Sattler, Silvana Andrea. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Castro González, Enrique Leopoldo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. En el estudio se planteó evaluar la capacidad predictiva de la rentabilidad de los modelos de reversión a la media, ajustes por devengo y señales financieras de desempeño con relación al proceso de random walk de las empresas del Mercado de Valores de Buenos Aires. El estudio de la rentabilidad es efectuado por la rentabilidad de activo. Primero, el método de datos de panel con efectos fijos exhibe una mayor precisión de los pronósticos de la rentabilidad en relación con MCO. Segundo, el análisis de los modelos revela que la rentabilidad del activo actual es la principal variable que explica el cambio de la rentabilidad de los activos del año siguiente, seguido por los ajustes por devengo y la rotación de los activos no corrientes. Tercero, la validación demuestra una mayor precisión de los pronósticos de los 3 modelos con relación a random walk y el modelo más preciso es el de señales financieras de desempeño. No obstante, random walk no debe descartárselo. https://ojs.econ.uba.ar/index.php/RIMF/article/view/1971 info:eu-repo/semantics/publishedVersion Fil: Terreno, Dante Domingo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas, Argentina. Fil: Sattler, Silvana Andrea. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Castro González, Enrique Leopoldo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Negocios y Administración 2023-12-13T21:43:12Z 2023-12-13T21:43:12Z 2020 article 2250-687X http://hdl.handle.net/11086/550192 2250-6861 spa Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Electrónico y/o Digital |
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