Análisis de cointegración por tramos aplicado a los principales mercados bursátiles del mundo
Fil: Buzzi, Sergio Martín. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
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Asociación Argentina de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial
2021
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| author | Buzzi, Sergio Martín Ojeda, Silvia María |
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| publisher | Asociación Argentina de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial |
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| spelling | rdu-unc.187752024-07-08T16:51:05Z Análisis de cointegración por tramos aplicado a los principales mercados bursátiles del mundo Buzzi, Sergio Martín Ojeda, Silvia María Cointegración Quiebres estructurales Mercados bursátiles Fil: Buzzi, Sergio Martín. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Ojeda, Silvia María. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astonomía y Física; Argentina. En este trabajo se analiza el grado de integración de los principales mercados de valores del mundo. Con dicha finalidad, se contrasta la existencia de cointegración entre los índices de los 9 mercados con mayor capitalización de mercado y los índices MerVal y Bovespa, encontrando que no existe dicha relación. A continuación, se elabora un procedimiento para contrastar la existencia de cointegración por tramos. En primer lugar, se emplea el procedimientode Bai y Perrón para detectar quiebres estructurales en las series, luego se emplea un método de agrupación para identificar quiebres globales y finalmente se contrasta la existencia de cointegración en cada una de las submuestras. Los resultados obtenidos, indican que existe al menos una relación de cointegración en casi todos los subperiodos. Este resultado conceptualmente significa que los mercados bursátiles se encuentran relacionados a largo plazo, pero dicha relación no es uniforme en el tiempo. Fil: Buzzi, Sergio Martín. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Ojeda, Silvia María. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astonomía y Física; Argentina. Estadística y Probabilidad 2021-06-22T22:28:37Z 2021-06-22T22:28:37Z 2017-05 conferenceObject 2314-3282 http://hdl.handle.net/11086/18775 spa https://asamaci.org.ar/wp-content/uploads/2021/06/MACI-Vol-6-2017.pdf Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Electrónico y/o Digital Asociación Argentina de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial |
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