El Catálogo Colectivo reúne los registros del material que posee cada una de las
bibliotecas de la Universidad Nacional de Córdoba, pudiendo encontrarse colecciones
especializadas y actualizadas en todas las áreas del conocimiento; lo que permite una
amplia visibilidad y garantiza el acceso al patrimonio documental de la Universidad.
Se encuentra disponible para toda la comunidad académica: estudiantes, docentes,
egresados e investigadores.
Si formas parte de la comunidad de la UNC también podés solicitar préstamos de material,
a cualquier biblioteca universitaria, utilizando el servicio de préstamo interbibliotecario,
independientemente de la facultad a la que pertenezcas, la carrera que curses o la cátedra
que dictes.
Este libro se ocupa de la evolución reciente de las técnicas de series temporales y datos de panel para el análisis de datos macroeconómicos y financieros. Ofrece una descripción rigurosa, aunque de fácil manejo, de las técnicas de series temporales que tratan modelos de series temporales univariant...
Este libro se ocupa de la evolución reciente de las técnicas de series temporales y datos de panel para el análisis de datos macroeconómicos y financieros. Ofrece una descripción rigurosa, aunque de fácil manejo, de las técnicas de series temporales que tratan modelos de series temporales univariantes y multivariantes, así como modelos de datos de panel. Se distingue de otros textos sobre series temporales en el sentido de que también abarca los modelos de datos de panel e intenta una integración más coherente de las series temporales, el análisis multivariante y los modelos de datos de panel. Se basa en la extensa investigación del autor en las áreas de series temporales y análisis de datos de panel y cubre una amplia variedad de temas en un solo volumen. Las distintas partes del libro pueden utilizarse como material didáctico en diversos cursos de econometría. También puede utilizarse como manual de referencia. Comienza con una visión general de las técnicas econométricas y estadísticas básicas, y ofrece una descripción de los procesos estocásticos, series temporales univariantes y multivariantes, pruebas de raíces unitarias, cointegración, análisis de respuesta al impulso, modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva, modelos de ecuaciones simultáneas, autorregresiones vectoriales, causalidad, previsión, modelos de volatilidad multivariante, modelos de datos de panel, agregación y modelos autorregresivos vectoriales globales (GVAR). Las técnicas se ilustran utilizando Microfit 5 (Pesaran y Pesaran, 2009, OUP) con aplicaciones a la producción real, la inflación, los tipos de interés, los tipos de cambio y los precios de las acciones. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
