El Catálogo Colectivo reúne los registros del material que posee cada una de las
bibliotecas de la Universidad Nacional de Córdoba, pudiendo encontrarse colecciones
especializadas y actualizadas en todas las áreas del conocimiento; lo que permite una
amplia visibilidad y garantiza el acceso al patrimonio documental de la Universidad.
Se encuentra disponible para toda la comunidad académica: estudiantes, docentes,
egresados e investigadores.
Si formas parte de la comunidad de la UNC también podés solicitar préstamos de material,
a cualquier biblioteca universitaria, utilizando el servicio de préstamo interbibliotecario,
independientemente de la facultad a la que pertenezcas, la carrera que curses o la cátedra
que dictes.
Exchange rate regime, volatility and international correlations on bond and stock markets /
The paper investigates the potential effects of the exchange rate regime on the conditional volatilities and international correlations on bond and stock markets. The analysis is essentially empirical. It focuses on the recent experience of the EMS, and examines the behavior of domestic daily return...
|a Exchange rate regime, volatility and international correlations on bond and stock markets /
|c Vincent Bodart, Paul Reding.
|h [recurso electrónico]
260
|a Namur :
|b Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix. Faculté des Sciences conomiques, Sociales et de Gestion,
|c 1998
300
|a 1 recurso en línea (19 p.)
490
0
|a Cahiers de recherche ;
|v no. 204
504
|a Incluye bibliografía.
520
3
|a The paper investigates the potential effects of the exchange rate regime on the conditional volatilities and international correlations on bond and stock markets. The analysis is essentially empirical. It focuses on the recent experience of the EMS, and examines the behavior of domestic daily returns on bond and stock markets with the objective of identifying whether there exists significant differences in the patterns of volatilities and international correlations between ERM and non-ERM countries and across alternative episodes of ERM exchange rate variability.
